JPモルガンとゴールドマン、積極的にVIX指数ロング

JPモルガン・チェースとゴールドマン・サックスは、ここ6営業日、COBEのボラティティ（VIX）指数、別名、恐怖指数オプションの買いポジションをとっている。

この1週間で、米株式市場の時価総額は、6兆ドル減少している。

複数の関係指示によれば、両投資銀行のデリバティブ（金融派生商品）デスクが、米株指数オプションと先物を使い、クライアントのロング（買い建て）ポジションを保護するための取引を行っているという。

VIX指数オプションのロング、すなわちボラティティが大きく上昇する方向のポジションをとっている。

28日の取引でVIX指数は48と、ほぼ2年ぶりの高水準に上昇、市場が崩れる危険性を示している。昨年11月以降、同指数は12前後の取引が続いていた。

同時に、オプションや先物も使い、保険的なポジションを建てている。

ある匿名筋は、「株式指数は、昨年、大きく上昇した。一部のマクロ経済指標は、一時的に足踏み感が出ている。そんな状態でコロナ・ウィルス拡散が起きて、ボラティリティが上昇する可能性が高まっている。（ボラティリティ・ロングを建てるには）完璧な状態になっている」とした。

あるトレーダーは、「大きなマクロ事象が起きた。投資家は、今後の成長予想を変更せざるを得ない状態に追い込まれ、リスク資産を再評価せざるを得ない」とした。

INFINITY