VIX指数コール・オプションが大幅増、将来の下げを示唆か
- sigma tokyo
- 2019年8月4日
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CBOEのボラティティ（VIX）指数、あるいは「恐怖指数」のコール・オプション（買う権利）への資金投下が目立っている。
30日のインプライド・ボラティティで構成される同指数は、コール・オプションが積みあがることは、将来の現物株価が下がる方向でトレーダーが見ていることを示す。
マクロ・リスク・アドバイザーズのデリバティブ（金融派生商品）ストラテジスト、マックスウェル・グリナコフ氏は、「（先週の）FRB（米連邦準備制度理事会、中央銀行に相当）決定を控え、VIXコールに大きなポジションが建てられていた。2018年の『ボルポカリプス』以来、まとまった取引があった」とした。
『ボルポカリプス』とは、2018年2月に爆発的に増加したボラティリティを呼ぶもので、その際には、ダウ工業株30種指数は、1000ポイントを超えて下げていた。
7月16日以降、8月／9月限VIS指数コール・オプションは、約130万枚の新規ポジションが購入されている。
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