米ヘッジファンドのVIX指数ロング縮小、米株一段の売り終了との見方示す

Hedge funds bet the sell-off is over: ‘Correction has run its course’

ノムラ・インターナショナルのクォンツ・アナリスト、高田 将成氏は、株式ボラティリティへの投資動向をみると、米大手ヘッジファンドの大半が株式の一段の大きな売りを予想していないと分析している。

同氏の分析によれば、米中の貿易紛争が5月初旬から激化し、株式市場での売りも嵩んでいるものの、COOEのボラティリティ（VIX）指数が上昇する報告でのポジションを清算しているという。

ボラティリティ上昇方向のポジション縮小が意味することは、株式市場でのまとまった売りがほぼ終了したとの思惑にある。

「VIXロング（買い建て＝ボラティティ上昇）のポジションから利益を確定している。こうしたヘッジファンドの動きは、米株反発の動きを支援することにつながる」とした。